Türkiye Ekonomisi Fiyat Katılıklarının Favar Modeli İle Analizi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorKüçükefe, Bige
dc.contributor.authorDemiröz, Dündar Murat
dc.date.accessioned2022-05-11T14:15:32Z
dc.date.available2022-05-11T14:15:32Z
dc.date.issued2018
dc.departmentFakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
dc.description.abstractFiyatların ve ücretlerin katı olduğuvarsayımı üzerine inşa edilmiş olanYeni Keynesyen iktisat teorisine görepara nötr değildir ve parasalgenişleme ekonomide reel sonuçlarüretir. Her ne kadar toplulaştırılmış veriler fiyatkatılığı varsayımını desteklese de, mikro verilerincelendiğinde fiyatların geleneksel olarakvarsayılandan çok daha değişken olduğugörülmüştür. Makro ve mikro veriler arasındaki buuyumsuzluğu açıklamak için, bir FAVAR modeli(Bernanke, Boivin ve Eliasz, 2005) geliştirilmiş vefiyat değişimlerinde sektöre özgü ve ortakbileşenlerin payı 2005: 01-2014: 12 ekonomikverileri kullanılarak hesaplanmıştır. Yapılananalizde, toplulaştırılmamış verilerde fiyatlardakiaylık değişimlerin büyük bir kısmının sektöre özgüetkenlerden kaynaklandığı görülmüştür. AyrıcaTÜFE enflasyonunun kalıcılığının büyük ölçüdemakroekonomik etkenlerden kaynaklandığısonucuna varılmıştır.
dc.description.abstractAccording to the New Keynesian economic theory, built on the assumption that prices and wages are sticky, the money is not neutral and the monetary expansion generates real results in the economy. Despite the aggregate data supporting the sticky prices assumption, microdata indicates that disaggregated prices change much faster than conventionally assumed. To explain the disagreement between macro and microdata, A FAVAR model (Bernanke, Boivin ve Eliasz, 2005) is developed and the common and sector-specific components of Turkish economy from 2005: 01 to 2014: 12 is computed. The analysis reveals that the most of the monthly changes in prices in disaggregated data are due to sector-specific factors. Moreover, the persistence of the TÜFE inflation is largely due to macroeconomic factors.
dc.identifier.endpage94
dc.identifier.issn1301-8752
dc.identifier.issn1309-6338
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage75
dc.identifier.trdizinidTWprNE5qTXhNUT09
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprNE5qTXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11776/5946
dc.identifier.volume36
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.institutionauthorKüçükefe, Bige
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofHacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectİktisat
dc.subjectİşletme
dc.titleTürkiye Ekonomisi Fiyat Katılıklarının Favar Modeli İle Analizi
dc.title.alternativeAn Analysis Of Price Rigitiy in Turkey By Favar Model
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
5946.pdf
Boyut:
1.57 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu