Petrol Fiyatları ile Kıymetli Metal Fiyatları Arasında Zamanla Değişen Volatilite Yayılma Etkisinin Analizi

dc.contributor.authorSezen, Serhat
dc.date.accessioned2024-10-29T17:55:24Z
dc.date.available2024-10-29T17:55:24Z
dc.date.issued2023
dc.departmentTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
dc.description.abstractBu çalışmada, petrol fiyatı ile altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli metal fiyatları arasında getiri ve volatilite yayılma etkisinin olası varlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2 Ocak 1990 ile 10 Mart 2023 tarihleri arasında günlük veriler kullanılarak, petrol fiyatı ile kıymetli metal fiyatları arasında yayılma etkisinin olası varlığı Hong (2001) tarafından önerilen varyansta nedensellik testi ile araştırılmıştır. Ortalamada nedensellik testi sonuçları, petrol fiyatı ile altın dışındaki diğer kıymetli metaller arasında güçlü nedensel bağlantıların olduğunu göstermektedir. Buna göre, petrol fiyatındaki değişimin altın dışındaki kıymetli metal fiyatlarını etkilediği; öte yandan, paladyum, gümüş ve platin fiyatlarındaki değişimlerin de gecikmeli olarak petrol fiyatını etkilediği tespit edilmiştir. Varyansta nedensellik testi sonuçları ise petrol piyasası ile kıymetli metal piyasası arasında çift yönlü volatilite yayılma etkisinin olduğunu göstermektedir. Son olarak, zamanla değişen varyansta nedensellik testi sonuçlarının da varyansta nedensellik test sonuçlarıyla tutarlı olduğu görülmektedir.
dc.identifier.endpage399
dc.identifier.issn2651-5318
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage385
dc.identifier.trdizinid1234276
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1234276
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11776/14006
dc.identifier.volume8
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofJournal of emerging economies and policy (Online)
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPetrol Fiyatları
dc.subjectHong Nedensellik Testi
dc.subjectKıymetli Metaller
dc.subjectVolatilite Yayılma Etkisi
dc.titlePetrol Fiyatları ile Kıymetli Metal Fiyatları Arasında Zamanla Değişen Volatilite Yayılma Etkisinin Analizi
dc.typeArticle

Dosyalar