Yazar "Çevik, Emrah İsmail" için listeleme
-
Healthcare expenditures channel of natural resource curse: the case of gulf cooperation council countries
Erdoğan, Seyfettin; Çevik, Emrah İsmail; Gedikli, Ayfer (Econjournals, 2020)The fact that the increase in natural resource revenues is not adequately transferred to human capital investments is one of the main reasons for explaining the weak economic growth performance. The findings of numerous ... -
Hisse Senedi Piyasaları Arasında Risk Durumunda Nedensellik İlişkisi
Çevik, Emrah İsmail; Sezen, Serhat (2022)Bu çalışmada, G-20 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında aşırı risk durumlarında nedensellik ilişkisinin olası varlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2 Ocak 1995-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında günlük ... -
Hisse senedi piyasaları arasında yayılma etkisinin incelenmesi: G-20 ülkeleri üzerine bir uygulama
Sezen, Serhat (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2021)Bu çalışmada, G-20 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında yayılma etkisinin olası varlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2 Ocak 1995-29 Ocak 2021 tarihleri arasında günlük hisse senedi kapanış fiyatları ... -
Identifying systemically important financial institutions in Turkey
Çalışkan, Hande; Çevik, Emrah İsmail; Kırcı Çevik, Nuket; Dibooğlu, Sel (Elsevier, 2021)This paper examines the systemic risk of financial firms in Turkey. Using Component Expected Shortfall, we provide estimates of systemic risk in Turkey using daily data from 2005 to 2018 and a comprehensive data set ... -
The impact of digital finance on the natural resource market: Evidence from DeFi, oil, and gold
Çevik, Emrah İsmail; Günay, Samet; Zafar, Muhammad Wasif; Destek, Mehmet Akif; Buğan, Mehmet Fatih; Tuna, Fatih (Elsevier Sci Ltd, 2022)The purpose of this study is to examine the interconnectedness between DeFi and natural resource assets in terms of return and volatility spillovers, as well as the effectiveness of hedging, utilizing the time and frequency ... -
The impact of expected and unexpected events on Bitcoin price development: Introduction of futures market and COVID-19
Çevik, Emrah İsmail; Günay, Samet; Dibooğlu, Sel; Yıldırım, Durmuş Çağrı (Elsevier Ltd, 2023)This study examines the impact of two critical events, the introduction of Bitcoin futures and the COVID-19 pandemic, on Bitcoin's returns and volatility. We find that the inception of Bitcoin futures (positively) impacts ... -
Investor sentiments and stock markets during the COVID-19 pandemic
Çevik, Emre; Altınkeski, Buket Kırcı; Çevik, Emrah İsmail; Dibooğlu, Sel (Springer, 2022)This study examines the relationship between positive and negative investor sentiments and stock market returns and volatility in Group of 20 countries using various methods, including panel regression with fixed effects, ... -
Kadına Yönelik Şiddetin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
Çalışkan, Hande; Çevik, Emrah İsmail (Namık Kemal Üniversitesi, 2018)Evrenselleşmiş bir olgu haline gelen kadına yönelik şiddet cinsiyet eşitsizliğinin en acımasız örneğidir ve toplumları derinden etkilemektedir. Türkiye'de kadına yönelik şiddet olayları özellikle son yıllarda önemli ölçüde ... -
Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye'deki ticari bankalar üzerine bir uygulama
Dibooğlu, Pelin (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2021)Bu çalışmada hayatın her alanında karşılaşılan risk kavramının tanımlarına, bankacılık sektöründe ortaya çıkan risk türlerine ve likidite riski ve kredi riskinin Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 9 ticari ... -
Oil prices and economic growth in major emerging economies: Evidence from asymmetric frequency domain causality tests
Çevik, Emrah İsmail; Dibooğlu, S.; Kantarcı, Tuğba; Çalışkan, Hande (IGI Global, 2020)There is a strong correlation between energy prices and economic activity. The relationship particularly holds true for crude oil as changes in oil prices are associated with changes in production costs, and economic ... -
Oil Prices and Global Stock Markets: A Time-Varying Causality-In-Mean and Causality-in-Variance Analysis
Çevik, Emrah İsmail; Atukeren, Erdal; Korkmaz, Turhan (Mdpi, 2018)This study examines the Granger-causal relationships between oil price movements and global stock returns by using time-varying Granger-causality tests in mean and in variance. We use the daily returns from Morgan Stanley ... -
Oil prices, stock market returns and volatility spillovers: Evidence from Turkey
Çevik, Nüket Kırcı; Çevik, Emrah İsmail; Dibooğlu, Sel (Elsevier B.V., 2020)This paper examines the relationship between crude oil prices and stock market returns in Turkey taking into account volatility spillovers that are exemplified by second moment effects. Using weekly data from 1990 to 2017 ... -
Oil prices, stock market returns, and volatility spillovers: evidence from Saudi Arabia
Çevik, Emrah İsmail; Dibooğlu, Sel; Awad Abdallah, Atif; Al-Eisa, Eisa Abdulrahman (Springer Heidelberg, 2021)This work reinvestigates the interrelationship between crude oil prices and stock market returns in Saudi Arabia by taking into account volatility spillovers that are exemplified by second-moment effects. Using weekly data ... -
Öncü gösterge olarak mali stres endeksi: Türkiye üzerine bir uygulama
Altınkeski, Buket Kırcı (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2022)Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi özelinde erken uyarı sinyalleri sağlayacak yeni bir mali stres endeksi oluşturulması ve bu endeksin ekonomik aktivite değişkenleri ile ilişkisinin belirlenmesidir. Mali sürdürülebilirlik ... -
Para Politikası Tercihleri İle İşsizlik Oranları Arasındaki İlişki
Çevik, Emrah İsmail; Yıldırım, Durmuş Çağrı (Ege Univ, Fac Economics & Admin Sciences, 2018)The aim of this study is to examine the relation between CBRT's monetary policy preferences and unemployment rates for the periods of 1999-2014. We consider Taylor rule as a monetary policy rule and employ Markov ... -
PAY PİYASASI İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDA RİSK DURUMLARINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
Çevik, Emrah İsmail (Namık Kemal Üniversitesi, 2017)Finansal teori pay senedi piyasası ile döviz kurları arasında iki yönlü ilişki olabileceğini öne sürmektedir. Bu bağlamda ticaret dengesi modeline göre döviz kurlarının pay piyasasını etkilediği kabul edilirken, portföy ... -
Petrol Fiyatları ve Enflasyon Arasında Frekans Alanında Asimetrik Nedensellik Analizi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
Petrol ürünlerinin yalnızca nihai tüketim malı olarak değil, birçok ekonomik faaliyette girdi olarakkullanılmaktadır. Bu kapsamda petrol fiyatlarındaki değişmeler ve ekonomi üzerindeki etkileri bu konudaaraştırmayı gerekli ... -
Petrol Fiyatlarındaki Oynaklığın İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Gcc Ülkeleri Örneği
Petrole bağımlı ülkelerde petrol fiyatlarındaki oynaklığın makro ekonomikdeğişkenler üzerindeki etkisinin ampirik olarak araştırılmasından elde edilecek bulgular, bu ülkelerde üretim yapısı ve sektörel dönüşüm politikalarının ... -
Precious metals as safe-haven for clean energy stock investment: Evidence from nonparametric Granger causality in distribution test
Erdoğan, Seyfettin; Gedikli, Ayfer; Çevik, Emrah İsmail; Erdoğan, Fatma; Çevik, Emre (Elsevier Sci Ltd, 2022)The study aims to examine the connectedness between clean energy stocks and precious metals prices under the different market episodes. We employ the Granger causality-in-the distribution test proposed by Candelon and ... -
Regime-Dependent Effect of Crude Oil Price on BRICS Stock Markets
Yıldırım, Durmuş Çağrı; Erdoğan, Seyfettin; Çevik, Emrah İsmail (Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, 2018)In this study, the dynamic relation between global crude oil prices and stock prices is investigated in terms of crude oil-exporting and -importing countries. The relationship between crude oil prices and stock prices is ...