İzgi, Zehra PınarHınçal, Orhan2024-10-292024-10-292024https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1pwTzRXnomYf6jwqVORfUdvNsTfYad3-NUjtlRv3gyXG_cYO3NvQGnle9QFAAWZahttps://hdl.handle.net/20.500.11776/15364Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim DalıBist30-Bist100 hisse senetlerinin ve son zamanlarda popülerliği artan kripto yatırım araçlarından Bitcoinin belirli zaman aralığında dalgalanma hareketlerinin tahmin edilebilirliği Geometrik Brownian Denklemi ve Smoluchowski Denklemi vasıtasıyla yapılan araştırmalar sentezlenerek incelenecektir. Araştırmadan elde edilen bulgular diğer araştırmacılara ve yatırımcıların gelecekteki fiyat tahminlerini anlama ve yorumlama konusunda fayda sağlamayı amaçlamaktadır.The predictability of the temporal fluctuation movements in Bist30 and Bist100 stock indices and Bitcoin which has gained popularity recently among cyripto investment instruments will be investigated through the Geometric Brownian Motion model and the Smoluchowski Equation by being synthesized the reserarches. The findings obtained from the research aims to be useful for other researchers and investors regarding understanding and interpretting the future price predictions.trinfo:eu-repo/semantics/openAccessMatematikMathematicsMaster Thesis134878693