Akdeniz, Coşkun2023-04-202023-04-2020211309-11232529-0029https://doi.org/10.14784/marufacd.975925https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1125743https://hdl.handle.net/20.500.11776/11171Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi için Taylor kuralını zamanla-değişen parametreli vektör otoregre- sif (TVP-VAR) modeli üzerinden analiz etmektir. Nominal döviz kurunu da içerecek şekilde genişletilen model, 1986:05-2019:12 dönemi için tahmin edilmektedir. Elde edilen ampirik bulgulara göre enflasyon açığı ve üretim açığı şokları sonrasında; faiz oranının verdiği tepkilerin büyüklüğünün zamanla değiştiği gözlemlenmiştir. Ayrıca döviz kuru şokları durumunda ise faiz oranının verdiği tepkinin hem yönünün hem de niceliksel büyüklü- ğünün değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.tr10.14784/marufacd.975925info:eu-repo/semantics/openAccessTaylor KuralıTVP-VAR ModeliTürkiye EkonomisiTaylor RuleTVP-VAR ModelTurkish EconomyArticle13252933081125743